Сделки можно хеджировать полностью или частично, в зависимости от ожиданий трейдера и его риск-менеджмента. При полном хеджировании убытки будут минимальными или нулевыми. В случае неопределенности, можно открыть частичный хедж и увеличивать его по мере дальнейшей просадки. Начинающим трейдерам стоит понимать, что хеджинг – сложная и рискованная практика. Прибегать к хеджингу стоит только в том случае, если трейдер может точно объяснить, что он делает и почему. Чтобы страховать позици на Bybit, нужно активировать режим хеджирования.
По типу хеджирующих инструментов
Корреляция может быть положительной, отрицательной или нулевой. При планировании перекрестного хеджа нужно точно понимать, какой текущий показатель корреляции у обоих активов. 2.Перекрестный хеджинг – страховка одного торгового инструмента с посредством другого.
По величине страхуемых рисков
- Предположим, цена актива упала с $100 до $50 (то есть на 50%).
- Чтобы открыться в противоположную сторону, нужно сначала закрыть (продать) текущую позицию, а затем открывать новую.
- Для этого нужно увеличивать (докупать) хедж, пока соотношение его средней стоимости и убытка главной позиции не станет минимальным или нулевым.
- Имейте в виду, рассмотренные виды хеджирования дают вам возможность настроить свое, уникальное сочетание механизмов защиты.
- Идем в меню заявок и нажимаем на бегунок в правом углу.
Происходит от английского hedge — «защита, страховка». Таким образом, фокус смещается с изначальной позиции на хеджевую – она по сути становится новой основной. Ее имеет смысл применять трейдерам что такое кредитное плечо с достаточным количеством свободных средств и навыком комплексно просчитывать сетки усреднения на ходу. Прежде чем прибегать к усреднению, нужно тщательно изучить базу. Если рынок восстанавливается до цены входа, хедж-позицию можно закрыть.
По условиям хеджирующего контракта
- Прибегать к хеджингу стоит только в том случае, если трейдер может точно объяснить, что он делает и почему.
- Если же рынок падает дальше, а в его скорое восстановление не верится, сделку можно закрыть в убыток или попробовать “вытянуть” путем усреднения хедж-позиции.
- Все рынки в той или иной степени коррелируют между собой.
- В одностороннем режиме кнопки управления ордером называются “Купить/Продать”.
- В режиме хеджинга они называются “Открыть лонг/шорт”.
- Хеджирование должно быть на 100% понятно пользователю – иначе это просто догадки и риск потерять капитал.
Теперь на одном инструменте можно открывать две позиции в противоположные стороны. Трейдер открывает лонг по BTC, но опасается просадки. форекс или биржа Поэтому он открывает позицию в противоположную сторону по долларовому индексу DXY. Разбираемся, что такое хеджирование и как применяют хеджирование в трейдинге.
По величине страхуемых рисков
Кто-то обеими руками “за” хеджирование, другие открещиваются от этой практики, предпочитая ей стоп-лоссы. Отчасти поэтому на рынках Форекс и акций хеджирование доступно не везде. Некоторые брокеры не позволяют клиентам хеджировать. Другие дают выбор между хеджинг и неттинг-счетами (например, MetaTrader). Неттинг – тип счета, в котором о брокерской компании saxo bank трейдер может держать только одну открытую позицию в одном направлении.
Виды хеджирования в трейдинге
Для дейтрейдеров и скальперов хеджирование – не самое практичное занятие. Хеджинг почти всегда подразумевает длительное “сидение” в просадках и ожидание восстановления рынка. В краткосрочной и внутридневной торговле все сделки совершаются внутри дня, поэтому если рынок ушел не туда, гораздо предпочтительнее выставить стоп-лоссы. Грамотный риск-менеджмент подразумевает, что у трейдера есть заранее установленный дневной лимит просадки, на основе которого выставляются стоп-ордера. В случае резкого ухода цены “не туда”, дейтрейдеры предпочитают потерпеть небольшие убытки и двигаться дальше.
По типу хеджирующих инструментов
Механика плеча открывает перспективы для “выгодного” и даже прибыльного хеджинга. Если стоимость изначальной позиции на споте – $1000, шортовый хедж можно открыть на $200 c плечом x10. $100 уйдут на саму позицию – ее размер в итоге составит $1000. Так, при хорошем раскладе, хедж обойдется минимум в пять раз дешевле. Трейдер открывает лонговую позицию по BTC, но опасается, что цена уйдет вниз.
Допустим, при хеджинг-счете можно открыть сразу лонг и шорт. В неттинг-счетах можно открыть либо лонг, либо шорт. Чтобы открыться в противоположную сторону, нужно сначала закрыть (продать) текущую позицию, а затем открывать новую.
Leave a Reply